【deribit期权市场广播】0908:IV高
本文摘要:2021年9月8日期权市场广播附言:伴随期权市场的迅速进步,愈加多的买卖者开始关注隐含波动率IV作为期权非常重要的数据。

9/5:1M100%,3m100%,6m 89%

ETH中短期IV指数仍处于高位。目前ETH的价格情况很尴尬,跌破了两个月的移动平均线,但开盘前价格仍有40%的涨幅。无论价格上涨还是下跌,都将是一个很大的市场。

期权主力仓位在400元左右,330元以下的期权仓位不大。市场现在处于平衡状况,等待市场到来。

每一个标准期的隐含波动率:

比特币历史波动率

偏斜

衡量虚拟买入和卖出价值的指标。

从delta绝对值也为0.25的调用的IV中减去put的IV。假如得到一个正的值,那样虚拟价值调用的代价就更高,这就是所谓的右偏差(假如察看行权价格的坐标轴,则右期权价格会更高)。

假如你在左侧得到一个较低的价格,它被叫做左加权值。

留下来Skew.com网站在网站上,用的是相反的差异,即0.25 delta的IV减去call IV,因此需要调整符号。然而,在其坐标轴逆时针旋转90%后,左右偏差有什么区别仍然很明显。

自动取款机

实行价格接近目前基础价格的期权称为等价期权。

delta的绝对值接近0.50,gamma、theta和Vega的绝对值在该地区附近最大。

今天:1m98%、3m95%、6m90%

eth的历史波动性

10天150%

期限结构

同一期权的剩余行权期限不同,反映了不同期权的不同行权价格。

通常来讲,期限越短,隐含波动性越大。期限越长,隐含波动性越小。

当市场剧烈波动时,短期隐含波动率上升较快,期限结构向下倾斜。

当市场长期平静时,短期隐含波动率降低较快,期限结构向上倾斜。

30天105%

今天:1m 68%,3m75%,6m 76%

卖出/买入比率

PCR是put的体积除以调用的体积。假如PCR大于1,则表示put激活;假如PCR小于1,则call激活。

这个指标可以帮大家判断什么方向的买卖比较活跃。但,大家需要注意期权的四个买卖方向。活跃的看涨买卖也会是因为买卖者更积极地卖出看涨期权。大家需要结合倾斜等指标来判断市场出了什么事。

资金(ITM)

看涨:行权价低于现货价,如现货价7000,行权价6000。

卖出:行权价格高于现货价格。现货价格为7000英镑,行使价格为8000英镑。

到期实物期权的价格是现货价格与行权价格之间的差额,是现货期权的内在价值。

实物期权delta的绝对值(近期几个月)在0.50到1.00之间,而gamma、theta和Vega的绝对值相对较小。

90天80%

现金支付(OTM)

电话:行权价格高于现货价格,如现货价格为7000,行权价格为10000。

看跌:行权价格低于现货价格,如现货价格为7000,行权价格为6000。

[ETH期权]

这两个词的意思相同。

它是衡量基础价格过去波动性的一个指标。

具体来讲,就是取目的企业的日收益率(收盘价对收盘价的对数收益率),计算指定日期(如过去7天、30天、60天等)样本区间内的日收益率序列的规范差。然后乘以当年买卖时间的平方根(股票市场乘以250根,数字虚拟货币市场乘以365根)。得到的值是历史波动率。

隐含波动率(IV)

它是将市场上的期权买卖价格代入BSM期权定价模中得到的波动性值。现货期权价格的隐含波动率值是多少。这个名字非常生动。

BSM是模三位作者的姓氏的缩写,即Black-Scholes-Merton。

历史波动率(HV)或已达成波动率(RV)

9/7:1米-8.9%,3米+1.3%,6米+12.8%

偏股结构继续维持稳定,每个大市场都会带来结构性变化。

地方分布如图所示。当月名义仓位为6.85万元,年末名义仓位为2.79万元。虽然现在均价1万元,但持仓量明显超越1万元,占多数。新开仓的看跌期权通常低于1万的行权价格,也就是说,新开仓的看跌期权并不多。

偏斜度:

今天:1百万-11.1%,3百万+2.0%,6百万+10.0%

1年104%

ETH的期权仓位为4.06亿USD,营业额为720万USD。

30天56%

每一个标准化阶段4、

9/7:1m 65%,3m 73%,6m 75%

BTC3日狂跌至1万USD左右,随后进入横向市场。当时,短期隐波占60%,中长期隐波占70%。然而,在水平买卖之后,IV却在攀升。现在,各项时限均处于今年的高位,两者差距不大。

期权市场广播

附言:伴随期权市场的迅速进步,愈加多的买卖者开始关注隐含波动率IV作为期权非常重要的数据。IV通常随市场波动而上升,随水平买卖开始而降低。不过,过去一周的市场状况有所不同。BTC3日跌至1万USD左右,随后进入横向市场。然而,IV一直在攀升,现在处于今年的高位。

【术语讲解】

1年81%

BTC连续第四天跌破1万USD。现在,这个整数级别的支持很强大。看来今晚还会有另一场冲击。

10天81%

90天49%

到期时,名义期权价格回到零。

虚拟期权的delta(近期几个月)的绝对值在0到0.50之间,而gamma、theta和Vega的绝对值相对较小。

【比特币选项】

2021年9月8日

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